期权数据库丨20160801

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期权数据库标的情况期现基差（基差=上证50指数价格-IH当月期货价格）期权情况1持仓交易量2主力合约3PCR指标4当月期权合约IV注：以上数据均来源于wind，由东北证券衍生品经纪业务部制作。(1)成交量PCR=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量；(2)成交额PCR=认沽期权合约总成交额/认购期权合约总成交额；(3)持仓量PCR=认沽期权合约总持仓量/认购期权合约总持仓量；(4)IV表示隐含波动率，由期权合约当前价格通过B-S公式反推得到。







































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